Bueno, ya he entendido el entuerto.
Efectivamente, en mi coche nuevo no viene tornillo de seguridad en las ruedas, y por tanto no han tenido que entregarme el "quita-tornillo" (o llámalo "tuerca" o como se quiera, pero cuando yo decía "tornillo" me refería en realidad al "quita-tornillo").
Como decía en anterior post, en los últimos 4 coches citroen que he comprado (Xantia, C3, Xsara Picasso y C4 Picasso modelo 2008) las ruedas
SI venían con tornillo de seguridad y por eso me entregaban el "quita-tornillo".
Mi miedo era que me hubieran entregado un coche con "tornillo", pero sin el cacharro para quitarlo, no tenía sentido y por eso andaba mosqueado.
En fin, todo aclarado. Gracias por vuestras opiniones.

Citroen C4 Grand Picasso THP 165cv automático ET6 (año 2015), acabado Exclusive, Extras: Sistema Hifi JBL y rueda de galleta